المنهجية
يُستخدم خلال هذه الدورة مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية حيث تشمل شرائح توضيحية ودراسات الحالة ونماذج مفصلة لجداول الاكسل ، حيث سيتم ذلك في بيئة ورشة عمل.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تعميق فهم العناصر الأساسية لأحكام اطار بازل 3
- فهم المصفوفات والاجراءات الأساسية لتقييم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية
- ترسيخ فهم أهمية اجراء اختبار التحمل على أنه جزء أساسي من إدارة المخاطر
- تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركز مخاطر الائتمان وتركيز مخاطر التمويل ومخاطر السيولة النظامية
- وضع وصياغة الإجراءات والسياسات فيما يتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الإجهاد وبروتوكولات إدارة المخاطر المرتبطة بها
الفئات المستهدفة
هذه الدورة مناسبة لجميع العاملين في القطاع المصرفي، بما في ذلك مدراء الثروة ومدققي الحسابات ومهنيين مراقبة المنتجات والخزينة.
الكفاءات المستهدفة
- الامتثال للوائح
- إنشاء السيناريو
- اختبار الإجهاد - القضايا المنهجية
- تنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الإجهاد
- قيادة الفكر
فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي
- لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
- تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
- فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
- مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
- رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
- توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
- التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
- شرح كفاية رأس المال
- التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
- الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
- معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
- معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية
معالجة بازل للمخاطر السوقية
- القيمة المعرضة للمخاطر - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
- محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
- ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال - هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
- ترجيح المخاطر السوقية
- المنهجية الموحدة
- مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية
- نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
- تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
- التقلبات وضغوط السوق
- زيادة رسوم المخاطر
- بنود خارج الميزانية العمومية
المخاطر التشغيلية وفقا لبازل
- تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
- دورة حياة المخاطر التشغيلية
- مقاييس قياس بازل:
- المؤشر الأساسي
- المنهجية القياسية
- أساليب القياس المتقدمة
- ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
- التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
- توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
- تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
- منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل المُستند الى سيناريو (SBA)
- تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
- تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
- دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية
بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية
- تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
- تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان
مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة
- مخاطر الترکیز - لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
- ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
- معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
- تحديد مخاطر التركز القطاعي - المبادئ العامة
- تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي
النمذجة واختبار تحمل المخاطر
- شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
- الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
- انشاء سيناريوهات - اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية
- أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
- خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في تركيب البيانات القديمة
- طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ
- قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتما
